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2020年第一份期货人的年终交易总结,适时调整逆风而行

2020年1月13日 10:30

2020年1月13日 10:30

又到一年年终时,做交易的人也该好好总结一下自己这一年来交易中的得失。


一直以来,我都是在商品市场全覆盖的做程序化的趋势跟踪,但是这两年来,业绩却很一般。分析原因,当然很大程度上跟行情本身特点关系很大,毕竟趋势跟踪,有趋势,你才能跟踪得上,靠天吃饭。全市场分散的投资策略,本质上是锚定整个的商品指数,回头来看19年的商品价格指数走势,就会发现,几乎一整年都是一个区间内的盘整走势,再难重现早些年波澜壮阔的盛景了,所以很多老期货现在聚到一起聊天,都会“想当年”,顺便感叹一下现在期货难做了。

查看一下各路CTA基金收益情况,也是同样的不复当年风光。不过,单拿19年商品市场的行情来看,虽然全市场单边上涨或下跌,难觅踪迹,但是在个别品种上,还是出现过非常不错的趋势行情的,比如上半年的铁矿石,一波从400多到800,近乎翻倍的走势,再有沪镍一轮直上直下的过山车行情。


回顾这一年的交易,这两个品种,我都参与到了,也在上面获得了不错的利润,但是整个的交易账户看下来,居然没赚钱,这就尴尬了!其实原因也很简单,因为这俩品种上面赚的利润,都被其他品种亏掉了。组合分散持仓,确实能分散风险,但是同样也会分散掉利润,凡事都是如此的具有两面性。


在市场特征发生极大改变的情况下,如果不能做出适应市场的改变,肯定迟早被市场淘汰掉!既然市场指数级别的行情越来越少,那么要想通过趋势跟踪获利,就必须把握好某个品种上难得出现的趋势行情,不仅要确保趋势行情来的时候,自己在场,还要尽可能在这一轮行情中将自己的持仓量优势建立起来。(当然,这里要说明一下,“趋势跟踪”的交易思路,核心一是“趋势”,二是“跟踪”,市场先有趋势,我们再去跟踪,使用这种方法的,通常是一群放弃主观臆测,客观跟随市场的“蠢人”,对于有能力或自认为有能力精确预测市场走势的交易者,根本不存在这方面的苦恼)。


思考之后,我现在的思路是,依旧通过品种的分散覆盖,去确保捕捉到市场中珍贵的趋势行情,而对于走出趋势的盈利持仓,一定要坚决的加仓。加仓当然也是把双刃剑,但是如果把握一个原则,那就是加的仓位,如果不能快速的脱离加仓成本区,就果断平掉,等待下一次加仓机会。坚持这样的原则去操作的话,等同于还是拿较小的风险去博趋势行情中的仓位,考虑到一个品种的趋势走势中,急速拉升或下杀的情况还是很多的,这就给了我们进场后快速脱离成本区的可能。


在七禾网量化排行榜上,有一个展示账户,就是用的程序化组合、趋势跟踪系统做的,几年下来表现相对稳健。


深入分析就会发现,这个账户总的盈利都落在几个主要的品种上,在仓位的变化上就非常灵活,仓位的浮动空间从10-90%之间,范围非常大,而且仓位的增加与资金曲线快速增长,在时间上基本能够对应得上。这就非常的厉害了,在有趋势的行情上,能够快速的集中兵力,获取仓位优势,在平时震荡的时候,只花少量的底仓去进行试错,控制试错成本。


市场确实是越来越难做,但各行各业不都是如此吗,年年难过年年过,总有能人能在艰难的环境下存活下来。总结反思自己做的不好的时候,也要看到总有人能够逆风而行,不断学习,努力提高自己,才可能在这个市场继续存活下去。

标签:期货入门 期货手续费

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