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华泰期货期权:豆粕大跌,波动率显著上行

2019年11月1日 09:46

2019年11月1日 09:46

量化期权

商品市场流动性:白糖增仓首位,焦炭减仓首位
品种流动性情况:
2019年10月31日,焦炭减仓829,113.33万元,环比减少9.70%,位于当日全品种减仓排名首位。白糖增仓1,306,846.90万元,环比增长23.89%,位于当日全品种增仓排名首位;白糖、棕榈油 5日、10日滚动增仓最多;黄金5日、10日滚动减仓最多。成交金额上,镍、黄金和白糖分别成交 15,645,843.40 万元、 14,701,166.25 万元和 13,575,291.36 万元(环比:-8.05%、4.62%、124.40%),位于当日成交金额排名前三名。
板块流动性情况:
本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准,共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2019年10月31日,软商品板块位于增仓首位;煤焦钢矿板块位于减仓首位。成交量上油脂油料、煤焦钢矿和有色三个板块分别成交 3,091.99 亿元、 3,053.56 亿元和 2,759.55 亿元,位于当日板块成交金额排名前三;能源、谷物和非金属建材板块成交低迷。


金融期货市场流动性:股指期货小幅回落
股指期货流动性情况:
2019年10月31日,沪深300期货(IF)成交805.44 亿元,较上一交易日减少8.96%;持仓金额1241.50 亿元,较上一交易日减少2.95%;成交持仓比为0.65 。中证500期货(IC)成交717.42 亿元,较上一交易日减少6.79%;持仓金额1541.12 亿元,较上一交易日减少2.02%;成交持仓比为0.47 。上证50(IH)成交220.93 亿元,较上一交易日减少13.02%;持仓金额507.48 亿元,较上一交易日减少4.03%;成交持仓比为0.44 。 
国债期货流动性情况:
2019年10月31日,2年期债(TS)成交391.77 亿元,较上一交易日减少20.09%;持仓金额325.82 亿元,较上一交易日减少10.89%;成交持仓比为1.20 。5年期债(TF)成交99.74 亿元,较上一交易日减少25.47%;持仓金额372.55 亿元,较上一交易日减少2.47%;成交持仓比为0.27 。10年期债(T)成交474.35 亿元,较上一交易日减少10.77%;持仓金额914.66 亿元,较上一交易日减少3.47%;成交持仓比为0.52 。


期权:豆粕大跌,波动率显著上行
豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.27%。当前豆粕30日历史波动率为13.33%,60日历史波动率为12.23%,90日历史波动率为10.97%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.06%。
白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.40%。当前豆粕30日历史波动率为13.39%,60日历史波动率为13.85%,90日历史波动率为14.79%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.01%。
铜主力平值期权合约隐含波动率为9.00%。当前豆粕30日历史波动率为7.09%,60日历史波动率为7.45%,90日历史波动率为9.05%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.91%。



标签: 机构行情评论 期货手续费

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