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华泰期货金融期货市场流动性:金融期货资金流出

2020年11月27日 09:35

2020年11月27日 09:35

量化期权

商品市场流动性:铁矿石增仓首位,甲醇减仓首位

品种流动性情况:2020-11-26,甲醇减仓40.5亿元,环比减少11.17%,位于当日全品种减仓排名首位。铁矿石增仓44.36亿元,环比增加5.74%,位于当日全品种增仓排名首位;铜5日、10日滚动增仓最多;豆油、黄金5日、10日滚动减仓最多。成交金额上,铁矿石、镍、棕榈油分别成交1092.27亿元、970.0亿元和866.35亿元(环比:-1.97%、-3.29%、3.08%),位于当日成交金额排名前三名。

板块流动性情况:本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准,共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2020-11-26,有色板块位于增仓首位;化工板块位于减仓首位。成交量上化工、油脂油料、煤焦钢矿分别成交3152.76亿元、2700.11亿元和2521.78亿元,位于当日板块成交金额排名前三;谷物、农副产品、软商品板块成交低迷。


金融期货市场流动性:金融期货资金流出

股指期货流动性情况:2020年11月26日,沪深300期货(IF)成交1450.32亿元,较上一交易日减少12.73%;持仓金额2670.93亿元,较上一交易日减少4.77%;成交持仓比为0.54。中证500期货(IC)成交1255.28亿元,较上一交易日减少10.27%;持仓金额2830.65亿元,较上一交易日减少1.18%;成交持仓比为0.44。上证50(IH)成交432.01亿元,较上一交易日减少12.68%;持仓金额696.21亿元,较上一交易日减少1.69%;成交持仓比为0.62。

国债期货流动性情况:2020年11月26日,2年期债(TS)成交188.52亿元,较上一交易日减少5.1%;持仓金额538.77亿元,较上一交易日减少1.64%;成交持仓比为0.35。5年期债(TF)成交230.64亿元,较上一交易日减少24.54%;持仓金额617.96亿元,较上一交易日减少0.64%;成交持仓比为0.37。10年期债(T)成交507.81亿元,较上一交易日减少26.44%;持仓金额1230.87亿元,较上一交易日减少0.47%;成交持仓比为0.41。


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