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华泰期货商品市场流动性:铁矿石增仓首位,焦炭减仓首位

2020年8月7日 09:32

2020年8月7日 09:32

量化期权

商品市场流动性:铁矿石增仓首位,焦炭减仓首位

品种流动性情况:2020-08-06,焦炭减仓32.31亿元,环比减少10.18%,位于当日全品种减仓排名首位。铁矿石增仓47.14亿元,环比增加5.72%,位于当日全品种增仓排名首位;黄金5日、10日滚动增仓最多;原油、焦炭5日、10日滚动减仓最多。成交金额上,白银、镍、黄金分别成交3169.37亿元、2207.54亿元和1568.48亿元(环比:-7.49%、72.74%、-17.21%),位于当日成交金额排名前三名。
板块流动性情况:本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准,共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2020-08-06,贵金属板块位于增仓首位;油脂油料板块位于减仓首位。成交量上贵金属、有色、油脂油料分别成交4737.85亿元、3799.62亿元和2507.22亿元,位于当日板块成交金额排名前三;谷物、农副产品、非金属建材板块成交低迷。


金融期货市场流动性:金融期货增仓,IC近五日增仓显著
股指期货流动性情况:2020年8月6日,沪深300期货(IF)成交2485.61 亿元,较上一交易日增加14.86%;持仓金额2618.52 亿元,较上一交易日增加5.82%;成交持仓比为0.95 。中证500期货(IC)成交2422.20 亿元,较上一交易日增加18.82%;持仓金额2950.64 亿元,较上一交易日增加1.97%;成交持仓比为0.82 。上证50(IH)成交680.61 亿元,较上一交易日增加12.74%;持仓金额784.17 亿元,较上一交易日增加7.53%;成交持仓比为0.87 。
国债期货流动性情况:2020年8月6日,2年期债(TS)成交170.97 亿元,较上一交易日增加24.62%;持仓金额432.45 亿元,较上一交易日增加3.47%;成交持仓比为0.40 。5年期债(TF)成交229.56 亿元,较上一交易日减少11.34%;持仓金额424.35 亿元,较上一交易日增加0.33%;成交持仓比为0.54 。10年期债(T)成交715.21 亿元,较上一交易日减少10.36%;持仓金额982.80 亿元,较上一交易日增加0.69%;成交持仓比为0.73 。

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