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华泰期货期权:豆粕隐波持续回落,白糖振荡偏弱

时间:2018-07-12 08:52:09 手机阅读 我要投稿 
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量化期权

商品市场流动性:沪铜成交金额激增

品种流动性情况:

2018年7月11日,阴极铜减仓808878.38万元,环比减少4.81%,位于当日全品种减仓排名首位。螺纹钢增仓392592.16万元,环比增长2.50%,位于当日全品种增仓排名首位;螺纹钢、白砂糖5日、10日滚动增仓最多;阴极铜、一号棉花5日、10日滚动减仓最多。成交金额上,铜、螺纹钢和镍分别成交24716238.98万元、18101963.03万元和15735446.45万元(环比:156.14%、19.80%、46.38%),位于当日成交金额排名前三名。

板块流动性情况:

本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准,共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2018年7月11日,煤焦钢矿位于板块增仓首位,有色板块位于减仓首位,其余板块仓位变动微小。成交量上有色、煤焦钢矿和油脂油料三个板块分别成交5721.56亿元、4217.80亿元和2061.76亿元,位于当日板块成交金额排名前三;非金属建材、农副产品和谷物板块成交低迷。


期权:豆粕隐波持续回落,白糖振荡偏弱

6月15日美方对华再度掀起贸易战,中方立即公布反制措施,对美大豆等500亿美元产品征收25%的关税,约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税,,7月11日美再度宣称将对华征收两千亿美元产品关税。由于对美大豆征收关税的政策已经落地,因此豆粕期权隐含波动率不断回落,做空波动率策略收益显著。

9月白糖期权平值合约行权价移动至4800的位置,而白糖当前60日历史波动率为11.35%,而期权隐含波动率上升至17.11%,做多波动率收益显著。白糖期权9月合约于7月末即将到期,当前白糖当前波动率处于上行趋势,而根据白糖波动率的季节性,仍建议在1月合约上继续持有做多波动率的头寸。



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