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中信期货微资讯:豆粕隐波率预期持续偏强,市场情绪较为悲观

2018年6月13日 12:55

2018年6月13日 12:55

报告摘要

豆粕:

1、行情回顾

06月12日,豆粕期权成交量为81838手,较前一日减少8078手。持仓量为525224手,较前一日增加5968手。期权持仓量PCR为0.70,较前一日小幅下降,成交量PCR为1.06,成交额PCR为1.77,较前一日均有所上升。期权市场情绪较为悲观。

波动率方面,主力1809期权合约系列认购、认沽期权vega加权隐含波动率均有所上升,分别收于21.29%和19.39%。认购认沽隐波率差仍较大。

2、策略推荐

目前主力1809期权合约隐含波动率维持震荡走高,与标的物历史波动率相当,未来隐波率维持震荡走升的概率较大。

昨日,标的小幅走高,波动率有所上升,做多波动率组合有所获利。目前隐含波动率维持震荡走高,预期豆粕即将进入波动率季节性上升周期。可维持做多波动率组合,注意时间价值衰减。以卖期权为主收取时间价值。待后期形式较为明朗之后构建相应的波动率策略组合。

豆粕期权

1、成交量与持仓量分析

2、流动性分析

3、波动率分析

4、期权风险指标

来源:中信期货微资讯

标签:无

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