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持仓分析:交割影响显现 期指持仓下降

2018年6月12日 08:21

2018年6月12日 08:21

   周一沪深两市承接上周跌势继续回落,上证综指早盘低开之后呈现窄幅振荡走势,但午后趋弱指数持续下行,盘中跌破前期低点再创新低,最终收报3052.78点。虽然市场走势疲弱,但三大期指并未下跌而是全线收涨,IF、IH及IC主力合约分别上涨0.49%、0.71%和0.1%。基差方面,由于临近交割,期货贴水大幅收窄。截至收盘,IF及IH主力合约分别贴水6.6和6.4点,IC已由贴水转为升水6.8点。
   量能方面,与上周五相比,期指持仓有所回升,三个品种周一共计增仓1535手,总持仓升至107442手。期指各品种持仓均有不同程度增加,其中IF增幅最大,当日增仓829手至43830手,IH持仓增幅相对较小,仅增仓138手至23487手,IC增仓568手至40125手。
   主力持仓方面,由于本周为交割周,主力移仓速度明显加快,各品种多空主力持仓均较此前明显下滑。其中,IF多头减仓2029手,空头减仓2257手,净空持仓进一步降至1090手;IH空头减仓力度显著大于多头,空头减1116手,多头减597手,净空持仓时隔一月再度降至2000手之下;与IF及IH均不同的是,IC多空减仓幅度相当,持仓均减少1000余手,由于多头减仓手数略大于空头,净持仓由多翻空,净空30手。
   具体席位方面,由于指数持续探底,同时交割影响不断显现,各席位多头持仓均有明显下滑。以瑞银、五矿经易期货等净多持仓排名靠前的席位为例,周一多单分别减仓349和707手,净多持仓降至1387和337手,广发、申银万国、中信建投期货等其余席位多头持仓也有小幅回落。空头方面,除少数席位外,其余席位空头持仓均有不同程度下滑,其中上海东证、光大期货及中金期货等席位空单持仓回落幅度居前,例如上海东证空单减仓399手,净空持仓降至1441手。
   总体来说,与上周五相比,虽然期指持仓略有回升,但各品种主力持仓出现明显走低,显示交割因素持续发挥作用。短期看,经过连续下挫,期指有超跌反弹的需求,预计未来几天将有所回升。
                                        (作者单位:永安期货)

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