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持仓分析:资金明显流入上证50期指

2017年2月9日 08:26

2017年2月9日 08:26

  春节后大盘走势曲折,投资者陷入迷茫。周三在券商股的带领下,指数先抑后扬,最终实现收涨。截至收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为0.52%、0.38%和0.57%,对应期指当月合约涨幅分别为0.61%、0.44%和0.96%,当月合约贴水分别收敛为13.9点、2.4点和45点。
  资金层面,节后资金呈现流入主板的迹象,尤其是IH节后连续四天增仓,累计增仓1201手。IF节后只有一天减仓80手,其他三天也是明显增仓,累计增仓1187手。IC节后增仓606手,但主要集中在节后第一天增仓643手,之后的三天表现谨慎,并有小幅撤离。这说明投资者对于中小板和创业板较为谨慎,相对看好主板的机会。
  净持仓层面,IF当月合约多头减仓96手,空头减仓达到650手。除部分移仓的因素外,空头部分资金选择离场,也使得IF合并计算净多头从36手扩大到303手。IH多头减仓421手,空头减仓266手,由于没有公布下月合约增仓情况,当月合约多头较为谨慎。IC合并计算,多头减仓170手,空头减仓289手,多头减仓对于上涨略微不利。
  从主力席位看,本周三主力资金明显活跃度高于节前,银河、五矿、永安和海通期货席位分别增仓IF多单205手、198手、346手和136手,IF空头只有华泰增仓118手较高,多头积极性明显较高。IC合约出现中信期货席位大幅减仓多头366手的情况。从IF和IC的主力持仓变动看,IC略显被动。
  综合分析,IF和IH连续增仓,资金流入明显,说明资金在主板博弈加剧,且多方略微占优。IC虽然延续节前振荡偏强的走势,但是资金表现不佳。

   作者单位:中信期货

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